尖峰厚尾是什么意思「尖峰平谷用电是什么意思」
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1金融时序为什么大多是尖峰厚尾
金融市场中的风险事件通常表现为极端事件,这些极端事件往往具有厚尾分布特征。因此,对金融风险的度量和管理需要考虑分布的尾部厚度,否则可能会低估风险。
所谓“尖峰厚尾”不过是在放松正态假定后对金融资产收益率分布的一种形象说法,没有特指某种分布。近来文献较多的应是帕累托稳态分布,除了尖峰厚尾,还描述了所谓“跳跃过程”。
尖峰厚尾当金融时间序列的偏度值小于正态分布值0,峰度值大于正态分布值3时,金融时间序列就不符合正态分布的特点了就具有尖峰厚尾的特征了。股市的收益率并不符合正态分布的特点,会出现左偏或者右偏的情况。
2尖峰厚尾怎么判别
1、\一般来说通过实证分析发现,自由度为5或6的t分布拟合的较好\,需要补充的是二楼的这句话似乎有些问题,实证的结果往往t分布拟合也不理想!需要根据实际情况来分析,有时可以用混合正太分布,极值分布等。
2、是尖峰厚尾性,害我查半天,多用于金融数据,类似正太分布。
3、不是。GED可以表示出不同程度的尖峰厚尾。当v=2时,GED即为标准正态分布;当v2时,其尾部则较正态分布更薄。
4、厚尾 厚尾是金融工程中的术语,常与尖峰并称(一般而言,尖峰、厚尾同时出现),主要用来描述金融时间序列的分布状况。
3如何用GARCH(1,1)求股票的具体波动率数据?
1、建立GARCH(1,1)模型,并得到参数估计和检验结果如表4。
2、(二)、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。
3、garch初始值波动率:以哈飞股份(600038)为例,运用GARCH(1,1)模型计算股票市场价值的波动率。
4、收集历史股票价格数据以及与该公司相关的其他经济指标数据。这些数据可以从各种来源(比如财经新闻、股票网站等)收集。进行数据清理和预处理。这涉及到处理异常值、缺失值和季节性等。使用GARCH模型估计波动率。
5、比方说你下载的是每日开盘价(用每日均价也是可以的),记为S1,S2, S3。。
6、一般做garch的都是用原始数据,就是上证指数做变换后的数据。波动率有很多种求法,garch就是其中一种。如果用你的思路和给出的波动率和收益,garch就是arma的方法求波动率。
4正太分布的厚尾特征
1、具有厚尾特征的分布,其概率密度函数在尾部衰减得比较慢,即分布的尾部概率密度函数下降得比较缓慢。常见的具有厚尾分布特征的分布包括:t分布、稳健分布、幂律分布、对数正态分布等。
2、厚尾分布主要是出现在金融数据中,例如证券的收益率。 从图形上说,较正态分布图的尾部要厚,峰处要尖。直观些说,就是这些数据出现极端值的概率要比正态分布数据出现极端值的概率大。
3、所谓“尖峰厚尾”不过是在放松正态假定后对金融资产收益率分布的一种形象说法,没有特指某种分布。近来文献较多的应是帕累托稳态分布,除了尖峰厚尾,还描述了所谓“跳跃过程”。
4、正态分布的基本特征包括以下几点:集中性:正态分布曲线以均值为中心,曲线的高度一半的位置在均值的两侧,呈现一种集中分布的状态。
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